Простыми словами, это штатный режим работы индикаторов, компания Perion на рынке акций в корреляции с трендом на графике, без расхождений. Иногда, как синоним, используется выражение «обратная дивергенция». Индекс относительной силы можно комбинировать с другими техническими индикаторами. «Связки» позволяют уточнить показатели двух индикаторов и отфильтровать «шумы».
Примеры конвергенции в трейдинге
А конвергенция, наоборот, схождение – вторые точки нарисованных линий сближаются. Расхождение бывает «бычьим» (положительным) и «медвежьим» (отрицательным). «Бычий» сигнал предвещает рост цены после обнаружения расхождения между графиком и индикатором. «Медвежья» дивергенция в трейдинге сигнализирует о скором падении цены. Индекс относительной силы размещается в пространстве, очерченном уровнями 0 – 100. Чем ближе линия к границе зоны индикатора, тем устойчивее сигнал о направлении тренда.
Сигнал на открытие короткой позиции
Но рассмотрим один из способов, как можно применить его для определения среднесрочных и долгосрочных трендов на рынке акций. Для того, чтобы такая модель сформировалась, не нужно, чтобы были в наличие именно 2-х пика либо впадины, их может быть и намного больше. Отсюда следует, что точный момент разворота определить нельзя, однако, он произойдет. Также не является обязательным изменение тенденции на противоположную, поскольку она может перейти в состояние flat. Отсюда следует, что схождение и расхождение говорит лишь о замедлении моментума. Дивергенция означает расхождение и является медвежьим сигналом.
Дивергенция и конвергенция — лучшие сигналы индикаторов
В последнем случае на графике появляются дивергенции и конвергенции, указывающие на возможность разворота тренда. Когда проведенные линии разнятся — это называется дивергенцией (для восходящего тренда) и конвергенцией (для нисходящего тренда). RSI основан на изменении цены и, таким образом, является индикатором скорости цены.
Как торговать с помощью дивергенции
Настройки позволяют выбрать цены открытия свечей, максимальные и минимальные значения. Также индикатор способен учитывать показатели объема. Поэтому его можно использовать для объемного анализа рынка. Дивергенция может сигнализировать и об обратном тренде. В таком случае на графике заметен нисходящий тренд, в то время как минимумы на линии RSI растут. Сам факт возникновения дивергенции – сигнал к открытию или закрытию позиции.
Что такое дивергенция и конвергеция?
Популярным индикатором для выявления обратной дивергенции/конвергенции является RSI. Его наблюдения выяснили, что при изменении восходящего тренда на нисходящий и наоборот на индикаторе RSI происходит «смещение диапазона». Данный индикатор присутствует практически во всех торговых терминалах, на любых интернет-ресурсах, где есть технические графики. Также нельзя торговать в обратном направлении при длительном восходящем тренде, иначе говоря, не стоит осуществлять торговлю против тренда. На рисунке видно, как цена колеблется возле этого уровня.
Например, стоимость актива на таймфрейме 5m обновила два максимума, вторая точка выше первой. На линии осциллятора наоборот – первый максимум выше, чем последующая пиковая точка. Дивергенция в трейдинге – это расхождение между показателями аналитических инструментов. Встречается в техническом анализе, при поиске тренда на графике или при использовании сторонних сигналов. Простыми словами, дивергенция в трейдинге – ситуация, когда сигналы графика или индикатора отклоняются от сигналов другого индикатора или метода анализа.
«Боковик» подходит практически для всех осцилляторов. В терминале, StochRSI выглядит как две линии, переплетающиеся друг с другом. Границы перекупленности и перепроданности здесь сужены – вместо 30 и 70 в стандартном RSI, устанавливается коридор между 20 и 80. Сигнал должен восприниматься, если границы 20 или 80 пересекают обе линии инструмента. Применяя StochRSI параллельно с обычным RSI, трейдер может фильтровать показатели последнего и «сверять часы», выбирая момент открытия позиции.
Конвергенция (схождение) – это ситуация в которой, значения индикатора и цены сходятся. Конвергенции относится к бычьей формации, в которой обновляются минимумы цены, но при этом локальные минимумы значений индикатора RSI повышаются. У RSI индикатора всего один входной параметр, который можно настраивать под себя и использовать разные значения – это период.
При формировании ценой очередного максимального значения график осциллятора начинает снижаться, отчего следующая вершина оказывается гораздо ниже. Как и в случае с бычьим расхождением, MACD может усилить сигнал, если нулевая линия будет пересечена сверху вниз. Дивергенция называется бычьей, когда она ведёт себя следующим образом. На устойчивом нисходящем тренде график индикатора, обновив очередной минимум, меняет направление и начинает двигаться вверх. Одновременно с этим стоимость актива продолжает снижаться, постепенно расходясь с показаниями осциллятора.
На рис.5 показан пример дивергенции на 4-х часовом графике валютной пары EURUSD. Наконец, EUR/USD ломает бычий тренд и начинает серьезное нисходящее движение. Аналогичным образом аргументируется и конвергенция (рис.6 D1 AUDUSD). Индикатор вычисляет импульс движения цены, как отношение закрывшихся более высоких максимумов к закрывшимся более низким минимумам. В момент формирования ценой актива понижающейся впадины, при этом индикатор, наоборот, демонстрирует повышение, возникает конвергенция. Она свидетельствует о том, что активность продаж замедляется и возможно в скором времени рынок развернется в направлении восходящего тренда.
Так же, как можно комбинировать скользящие средние с различными периодами, можно комбинировать и RSI с различными периодами, чтобы получать информацию о смене направления движения цены. На рисунке 6 вы видите цены SPY до и после обвала 2009 года. Обратите внимание, что эти две линии RSI расходятся в апреле 2009, что продолжается в течение 13 месяцев, пока они не сойдутся в мае 2010. Это дает более ранний сигнал, чем пересечение RSI 200 уровня 50. Недостатком является большее количество ложных сигналов и пилообразные движения.
Падение цены произошло сразу после второго экстремума. Кроме того, вероятность отскока подтверждается показаниями RSI – касание линией отметки в 70 считается сигналом к снижению цены. Конвергенция возникает, когда рост (падение) цены актива подтверждается новыми максимумами (минимумами) на графике цены индикатора. Эти сигналы указывают на дальнейшее продолжение тренда. Если при нисходящем тренде на графике цены образовался новый минимум, а Relative strength index не достиг нового минимума, это говорит об ослаблении тенденции и последующем развороте цены вверх.
Нельзя шортить, когда рынок уже перепродан, то есть когда индикатор находится ниже уровня перепроданности (30%). Бычья дивергенция возникает, когда индикатор показывает состояние перепроданности, за которым следует более высокий минимум, соответствующий более низким минимумам цены. Это указывает на рост бычьего импульса, и прорыв индикатора выше зоны перепроданности (30%) может быть использован для открытия длинной позиции. Поскольку индикатор показывает импульс, он может оставаться перекупленным или перепроданным в течение длительного промежутка времени, пока цена актива движется в тренде.
В этой ситуации экстремумы на графике одинаковые или очень близкие. Если два максимума на графике равны, а второй максимум индикатора ниже первого – это медвежий сигнал. Если два минимума на графике равны, а минимумы индикатора растут – это бычий сигнал. По умолчанию, индикатор использует цены закрытия свечей.
Такой параметр был рекомендован Уэллсом Уайлдером, разработчиком индикатора. Показатели RSI – лишь преобладающее направление свечей в предыдущем временном отрезке, что не гарантирует прибыль. Инструменту нужна фильтрация и сравнение с другими индикаторами.
RSI помогает определить тип рынка – перекупленный или перепроданный. В этой статье мы рассмотрим индикатор RSI на примере графиков TradingView. Осциллятор Relative strength index используется трейдерами в качестве фильтра других сигналов стратегии. Лучше отложить открытие длинной позиции, когда рынок уже перекуплен, то есть когда индикатор выше уровня перекупленности (70%).
На рисунке 1 показан график SPY за 4 года – с начала 2007 до конца 2010 года. Простая скользящая средняя (SMA) с периодом 200 показана зеленой линией, а RSI (200) – красной. В точке А происходит изменение наклона с восходящего на нисходящий, при этом SMA 200 разворачивается вниз, а RSI 200 решительно падает ниже 50. Обратите внимание, что определить изменение наклона скользящей средней на глаз тяжело, но легко заметить падение RSI.
Аналогично, в точке В нисходящий наклон сменяется восходящим. И вновь наклон SMA 200 и подъем RSI 200 выше 50 совпадают. Медвежий участок хорошо укладывается на отрезке от точки А до точки В. Дивергенция – это предвестник перелома бычьего тренда. Суть заключается в том, что когда цена движется вверх, а значения осциллятора движется вниз, то это явный признак того, что быки выдохлись, а медведи набирают силы.
Он не входит в число основных инструментов для торговли по тренду. Все преимущество индекса в том, что оценивая вес недавнего движения, он показывает перепроданность/перекупленность торгуемого инструмента. Уэллсом Уайлдером и классифицируется как импульсный осциллятор.
Такое неправильное представление широко распространено, вероятно, из-за того, что RSI принято строить с периодом 14 баров, который слишком короток, чтобы определять основные тренды. Кроме того, его можно использовать для определения быстрых скачков цены вверх или вниз. Тот факт, что сам индикатор изменяется в определенном диапазоне, не обязательно ограничивает его применение рейнджевым рынком. Индекс относительной силы RSI считается индикатором, который следует применять для цен, находящихся в рейндже.
В обзоре рассматриваем характеристики индикатора, принцип его работы и возможность применения в торговле. Определение наличия или отсутствия тренда – одна из самых важных задач технического анализа. Основным недостатком скользящей средней является запаздывание. Трейдеры обычно определяют дивергенцию, анализируя тренд на графике и индикаторы-осцилляторы. Исследуются экстремумы – максимальные и минимальные точки на графике и на осцилляторе. Дивергенция определяется, если экстремумы ценового графика растут или падают, а экстремумы индикатора движутся в противоположном направлении.
Той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Нельзя покупать, когда рынок уже перекуплен, то есть когда RSI выше уровня перекупленности. Нельзя продавать, когда рынок уже перепродан, то есть когда RSI ниже уровня перепроданности.
Другими словами, несмотря на более сильный импульс, как видно по более высокому максимуму или более низкому минимуму на RSI, цена может не сделать более высокий максимум или более низкий минимум. Это свидетельствует о том, что главный тренд собирается возобновиться. Уайлдер так же считал, что «внутриграничный разворот» может быть выше 70 и ниже 30 уровня, более того такой сигнал является явным признакам к развороту рынка. Предположим, что RSI пробивает уровень 76, делает коррекцию до уровня 72, затем поднимается до уровня 77. Если далее он падает ниже уровня 72, Уайлдер бы считал, что это «внутриграничный разворот» и стоит открывать продажи. Давайте рассмотрим на примере дневного графика GBPUSD (рис.4) В месте, указанном кружком, видно, что после очередного ценового минимума, значения индикатора не дошли до уровня 30.
Эту конструкцию используют, чтобы выявить приближающийся разворот тренда. Умение распознать дивергенцию помогает определить силу и точку разворота тренда. Этот навык понадобится в среднесрочном трейдинге и свинг-трейдинге. Как дополнительный инструмент, чтение дивергенций пригодится скальперам.
Поэтому Relative strength index наиболее полезен на рынках в состоянии флэта, когда цена актива движется в горизонтальном направлении. Существуют также скрытые дивергенции, которые отличаются тем, что поведение и цены, и индикатора противоположно классическим схемам. Например, для скрытой медвежьей дивергенции рассматриваются участки, где максимумы цены валютной пары постепенно снижаются, а максимальные значения осциллятора растут.
Условия остаются прежними – не следует торговать против тренда. Конвергенция – это, наоборот, схождение, она является бычьим сигналом. Он образуется во время нисходящей тенденции при достижении ценой новых впадин на графике и служит предупреждением его окончания.
Он есть практически во всех торговых терминалах как базовый инструмент. Используется для анализа криптовалютного рынка, ценных бумаг, фьючерсов. Чаще всего, индикатор RSI находит применение в свинг-трейдинге и среднесрочном трейдинге. Пробитие индикатором локального максимума является сигналом на открытие длинной позиции. Перед тем как открыть или закрыть позицию, лучше посмотреть на другие инструменты технического анализа.
Период 14 означает, что индекс относительной силы будет рассчитываться исходя из свеч, появившихся за последние две недели. Период 10 – за последние десять дней, 7 – за неделю и так далее. Поэтому чем больше данных – тем точнее выведенное среднее число. Но слишком много дней не рекомендуется – старые свечи малоинформативны и ухудшают качество сигналов. Применение индикатора RSI рекомендовано при боковом движении графика, в отсутствии явного тренда.
После пробития уровня цены и закрепления линии индикатора выше или ниже 50 можно определить новое направление движения актива. В данной обучающей идее расскажу про индекс относительной силы (RSI) На примере ETH показываю как работает бычья дивергенция и как мы можем ее использовать, но! Ни в коем случае не наобум а в какой-то зоне интереса В данный момент на графике представлена зона интереса исходя из совокупности факторов- на восходящее… Для поиска дивергенций используют индикаторы-осцилляторы. Самые популярные инструменты – RSI, StochRSI, Stochastic, Williams%R. Чаще всего трейдеры применяют Индекс относительной силы (RSI).
Конвергенция – это близнец дивергенции, когда рынок неуклонно двигается вниз, а используемый осциллятор движется вверх, генерируется сильный сигнал на покупку. Казалось бы, RSI должен двигаться вниз, но вместо этого он генерирует сигналы о присутствии на рынке возрастающих бычьих настроений. Центральный уровень индекса 50 часто рассматривается как уровень поддержки/сопротивления. Ситуация, когда цена отталкивается от уровней RSI, называется «внутриграничным разворотом». Стоит отметить, что большинству трейдеров свойственно метаться из одного угла в другой, тем самым создавая «рыночные шумы».
- Для стабильной и прибыльной торговли важно правильное управление рисками, особенно на таких высокорисковых рынках, как форекс.
- То есть, по минимальным значениям цен и показаниям индикаторов на таймфрейме.
- Следом подобные экстремумы нужно отметить на линии индикатора.
- На рисунке 1 показан график SPY за 4 года – с начала 2007 до конца 2010 года.
- Основным недостатком скользящей средней является запаздывание.
- На рабочем пространстве RSI обычно размещается под графиком цены, так удобнее соотносить показатели индикатора и график.
Он был опубликован в 1978 году в книге «Новые концепции в технических торговых системах», а также в журнале «Товары» (новое название журнала «Фьючерс») в июне 1978 года. RSI стал одним из самых популярных индексов, относящихся к осцилляторам и многие успешные трейдеры используют его в своей торговле. Его предназначение заключается в том, чтобы измерить импульс скорости и величины роста или падения цены. Дивергенция, конвергенция – явление расхождения (схождения) между показанием индикатора и показанием цены на графике.
В настройках по умолчанию в торговом терминале MetaTrader 4 индикатор имеет период 14, как и большинство осцилляторов. Мы подготовили статью о дивергенции и конвергенции в трейдинге. Поэтапно разбираемся в том, что такое дивергенция и что такое конвергенция.
Ноль – это концентрированное «медвежье» значение, максимальный сигнал перепроданности, 100 – «бычье» значение, максимальная перекупленность. RSI – индикатор технического анализа торговых инструментов. Индикатор RSI применяется для определения рыночного тренда и поиска потенциальных точек изменения тренда.
Дивергенция (расхождение) и конвергенция (схождение) считаются самыми сильными сигналами технического анализа. При обнаружении потенциального повышения спроса он отразит это возрастающей тенденцией. Уэллесом Уайлдером RSI является осциллятором скорости цены, который, как считается, наилучшим образом подходит для рейнджевых рынков или торговли против тренда на трендовом рынке.
Для получения объективных данных рекомендуется проанализировать его старшего собрата. Строить же гипотезы для входа в рынок лучше на самых крупных интервалах — недельном и месячном. Осциллятор вычисляет эту тенденцию и подаёт сигнал в виде хорошо заметного расхождения.
Он ниже, чем первый, в то время как на линии осциллятора второй минимум выше, чем первый. Или наоборот – минимумы на графике растут, а на индикаторе снижаются. Конвергенция RSI – это ситуация, когда сигналы, получаемые от индикатора, соответствуют видимому тренду. Большую часть времени индикатор и свечи на графике проводят именно в состоянии конвергенции. При конвергенции сделки трейдера могут следовать за трендом – покупки «внизу» или в начале растущего тренда, продажи в конце фазы роста.
Схождение и расхождение графиков цены и индикатора — один из методов определения окончания тенденции. Обычно цена после таких сигналов идёт в направлении RSI. 📌Дивергенции способны предсказывать будущее движение цены…. Это положение, когда экстремумы индикаторов дублируют точки на графике. Условная, третья стадия конвергенции – переход в дивергенцию. Визуально, конвергенция заканчивается на последней свече, следующей за первым экстремумом, на котором строится линия дивергенции.
Сами по себе сигналы не частые, но очень надежные, и пропускать их при торговле – крайне неразумный шаг. Дивергенция и конвергенция один из самых сильных сигналов технического анализа, свидетельствующий о скором изменении направления движения рынком. Однако на ярко выраженных трендах, для уменьшения количества ложных сигналов желательно использовать значения других уровней, сместив базовые на «+» или «–» 10. При восходящем тренде рекомендуется использовать уровни 40 и 80.
Трейдер может открыть позицию сразу же после того, как обнаружил второй экстремум, формирующий дивергенцию. Явные дивергенции – более надежные сигналы, возможный отскок сильнее в пунктах. Небольшое расхождение сигнализирует о меньшем отскоке. Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. Relative strength index отображается в виде осциллятора (линейного графика, который движется между двумя крайними точками от 0 до 100). Значения выше 70 указывают на то, что ценная бумага перекуплена (переоценена) и сигнализируют о возможном развороте тренда или коррекционном откате цены.
AD — сумма отрицательных изменений цены за период (количество красных свечей). Друзья, в этой видео идеи я рассказал вам как отработал прошлый шорт сценарий по этому активу, и в данный момент достигнув почти всех целей. Цена актива пришла в зону интереса для Лонгистов, Которую я обозначил для вас синим прямоугольником.
Какие виды дивергенции и конвергенции существуют, а также как обнаружить дивергенцию и конвергенцию. Помимо поиска тренда и дивергенций, RSI может использоваться для поиска «графических фигур» – ситуаций на графике, когда точки образуют определенные паттерны. Подобные фигуры могут предшествовать развороту тренда, переходу в «боковик» и прочим ситуациям. Период (длина RSI) – это количество торговых дней, заданное для сбора данных.
Во время таких экстремальных событий значения индикатора могут продолжительное время находится в зоне перекупленности/перепроданности, но текущая тенденция неизменно будет продолжаться. Когда RSI находится на уровне 50, считается, что на рынке отсутствует тренд. Когда RSI находится выше уровня 50, считается, что тренд по данной валютной паре бычий и можно искать возможности для открытия длинной позиции. Во время медвежьего тренда справедливо обратное утверждение и можно искать возможности для коротких позиций. Сама линия RSI является мерой силы недавней торговли того или иного рынка.
При классических (правильных) дивергенциях, на графике цены, второй максимум выше первого, а второй минимум – ниже первого. При скрытых – вторая вершина ниже первой, второй минимум – выше первого. То есть, по минимальным значениям цен и показаниям индикаторов на таймфрейме.
(Эту зону я нашел с помощью инструмента “Коррекция по Фибоначчи”) Как пользоваться инструментом- смотри мои… Как показывает нам история Дедушка Биткоин ходит за SPX500. SPX500 падает и биткоин тут как тут летит вслед за ним… Так вот к чему я веду, мы пришли по SPX500 к довольно важному сопротивлению и ап-тренду. То полетим в низ и потянем за собою Пенсионера криптовалют Биткоина и прочие Альты конечно же тоже…
Суть дивергенции и её противоположного паттерна — конвергенции заключается в разнонаправленном движении графика цены, наложенном на график индикатора. Такое положение указывает на возможность скорого разворота тренда и по сигналам осциллятора позволяет выявить оптимальные точки открытия сделок. Торговля по дивергенциям очень популярна и взята на вооружение многими форекс-трейдерами. Среди индикаторов технического анализа относительной простотой и особенностью генерируемых сигналов отличается индекс относительной силы (RSI). Индикатор может использоваться для прогнозирования разворота тренда.
Значения RSI ниже 30 указывают на состояние перепроданности (недооценки) и могут быть использованы для покупки актива. При ней цена актива падает, а индикатор рынка растет. Если появилась конвергенция, то, возможно, «медвежий» тренд слабеет и будет разворот на рост. Для обнаружения классической дивергенции/конвергенции трейдер должен сравнить последние максимумы цены на графике с соответствующими точками на индикаторе. Так, при дивергенции цена растет и пробивает предыдущий уровень, а на индикаторе второй пик, наоборот, прорисовывается ниже. Это означает, что рынок перекуплен и цена скоро будет разворачиваться вниз.
Чтобы заметить дивергенцию и предугадать направление тренда, используют индикаторы MACD или RSI. Первый показывает темпы изменения котировок, разницу этих значений за определенный период, а второй отражает силу тренда, показывая усредненное соотношение движений вверх и вниз. Дивергенция — это расхождение между ценой актива и значением биржевого индикатора. Стили торговли у всех разные, поэтому трейдер выбирает оптимальный для себя временной интервал для анализа. Но будет неправильным работать с расхождениями на единственном таймфрейме.
А еще это один из визуальных сигналов в техническом анализе. Трейдеры отслеживают его, чтобы принимать торговые решения на рынке. Каждый трейдер сам выбирает для себя инструменты поиска, тестируя индикаторы. Поэтому для фондового рынка, если вы будете торговать по стратегии дивиргенций/конвергенций, обратите внимание на фьючерсы и опционы, т.к. Это те же скрытые плечи, но они бесплатны, а, следовательно, профит будет тоже выше. 3) В предыдущих примерах мы брали валютные пары из рынка форекс, давайте возьмем пример с акциями из фондового рынка и индикатором объема.
CCI 200 ограничена красными линиями со значениями 137, а не 100. В точке А происходит решительный пробой ниже границы CCI, что говорит о сильном нисходящем тренде. Обратите внимание, что CCI не поднимается выше нуля в течение всей фазы падения в 2008 и начале 2009 года. В точке В цена делает новый лоу, но CCI остается за пределами нижней 5% зоны. Данный сигнал появляется раньше, чем разворачивается SMA 200.
Конвергенция, с другой стороны, это схождение графика цены с графиком индикатора в трейдинге. Если на графике цены каждый последующий минимум ниже предыдущего, а на графике индикатора – выше, то можно говорить о конвергенции. Бычья дивергенция часто называется конвергенцией трейдерами. В сделке с Ethereum оценивается ряд последних свечей на таймфрейме 1m. Визуальная оценка показала классическую «медвежью» дивергенцию – максимумы графика растут, второй выше первого, а максимумы осциллятора снизились – второй ниже первого. После обнаружения расхождения, открыт ордер на продажу ETH.
Для стабильной и прибыльной торговли важно правильное управление рисками, особенно на таких высокорисковых рынках, как форекс. Для выявления расхождений на графике подходят разные индикаторы, данные которых представлены в отдельном окне. Главное, чтобы они были осцилляторами, поскольку для этой модели нужны опережающие расчёты. Индикатор может сформировать небольшой откат, но это является коррекцией и не отменяет сигнала дивергенции. Усомниться стоит только в случае глубокого отката, появление которого указывает на отказ фигуры.
Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены. Конвергенция в трейдинге – ситуация, когда сигналы от индикаторов соответствуют сигналам, обнаруженным на графике. Например, когда экстремумы RSI дублируют максимумы и минимумы свечей. Или, когда высокие зеленые столбики на гистограмме объема влекут за собой высокие зеленые свечи на графике цены. Вторая классификация – расхождения в зависимости от направления тренда. Классическая дивергенция сигнализирует о развороте тренда, скрытая дивергенция – о его продолжении, но развороте цены на коротком отрезке, что также дает трейдеру пространство для сделок.
Заметив его на графике, грамотный трейдер проведёт анализ и определит потенциальные точки входа в рынок. Это явление возникает из-за особенностей работы осциллятора. График цены показывает только направление, в котором она движется, но при этом не виден объём совершаемых сделок. Когда настроение большинства трейдеров меняется, некоторое время они продолжают покупать или продавать, толкая цену в прежнем направлении.
Эта модель является еще более сильным сигналом разворота. Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это — дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD. Криптоперчики, я вас приветствую, и на этой неделе пройдемся по классическим паттернам технического анализа.
Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера. Конвергенция на криптовалютной паре DOGEUSDT, таймфрейм 5m. Синими линиями на скриншоте обозначена скрытая «бычья» дивергенция. Чтобы разобраться, как настроить RSI, нужно понять принцип выбора периода.
При этом, большую часть времени инструменты коррелируют и «поют в унисон». Она может предшествовать отскоку цены или смене общего тренда на таймфрейме. Визуально дивергенция выглядит как расхождение двух графиков — технического индикатора, такого как MACD или RSI, и цены актива.
Дивергенция (расхождение)– это ситуация в которой, значения индикатора и цены расходятся. Дивергенции это медвежья формация, в которой обновляются максимумы цены, но при этом экстремумы значений индикатора RSI понижаются. Другой способ определить направление тренда при помощи уровней 20 и 80 индикатора RSI.
Он образуется во время восходящей тенденции при достижении ценой нового пика и является предупреждением окончания тренда. В первую очередь надо понять, когда выходить из сделки. – чем сильнее относительное движение цены вниз (больше суммарная длина падающих), тем ближе значение индикатора к 0. Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев) коррекцию либо разворот предыдущего тренда.
Для расчета RSI используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера. Дивергенция – математический термин, означающий расхождение линий. В широком смысле – обозначение ситуации, где величина или объект движутся в разном направлении с другой величиной или объектом.
В случае скрытой бычьей дивергенции картина будет обратной. Одновременно со снижением индикатора цена формирует ещё более высокий максимум, иногда обновляя рекорды прошлых периодов. Показания осциллятора могут образовать откат, но он не влияет на дивергенцию, если минимум на его графике не был обновлён. Самый популярный технический индикатор для определения дивергенций — MACD (индикатор схождения и расхождения скользящих средних). Он вычерчивается в виде гистограммы и располагается в MetaTrader 5 в отдельном окне, под графиком цены.
Обратное справедливо для случая, когда большинство изменений цены происходят в сторону снижения, а RSI находится ниже 50. Рис.3 Дневного графика GBPUSD наглядно показывает поведения индикатора при наличии устойчивого медвежьего тренда. Не стоит забывать и о том, что даже самые полезные индикаторы технического анализа служат только для определения наилучшего момента для входа в рынок. Без знаний фундаментального анализа мало шансов получить крупную прибыль.
Нужно понимать, что это важный сигнал, но все же не единственный. Такой инструмент, как дивергенция позволяет видеть эти моменты перекупленности и перепроданности и на основании этого делать вывод о дальнейшем движении рынка. Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы (RSI) является техническим индикатором, который используется при техническом анализе финансовых рынков. Он предназначен для определения силы или слабости используемого торгового инструмента на основе его недавних цен закрытия. При открытой краткосрочной сделке и возникновении на графике конвергенции, ее следует понимать, как бычий сигнал, свидетельствующий о том, что сделку необходимо закрыть либо сократить ее объем.
Гистограммные столбцы — оптимальный вариант для выявления расхождений с ценой. Помимо перечисленных, для определения дивергенций и конвергенций в трейдинге используются и другие индикаторы осцилляторного типа. Скрытую дивергенцию/конвергенцию также называют обратной, она встречается намного реже чем классическая, но является сильным сигналом продолжения тренда.
Трейдеры, работающие на небольших таймфреймах, могут обезопасить себя, проверив баланс заявок в стакане. Кроме того, появление ложной дивергенции из-за крупного игрока может стать поводом для другой сделки, в зависимости от движения объемов в стакане. RSI есть в большинстве терминалов и аналитических платформ. Чтобы воспользоваться инструментом, нужно открыть список индикаторов.
Важно понимать, что при расчете длины растущей или падающей свечи по умолчанию учитываются только цены закрытия, а не их тени. Впервые РСИ индикатор (Relative Strength Index, индекс относительной силы) появился в 1978 году. С тех пор он получил огромную популярность и стал любимым инструментом трейдеров. На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е.
Помимо случаев с ложными дивергенциями, трейдер может неправильно интерпретировать действительную дивергенцию. Поэтому стоит учитывать показания других индикаторов и перепроверять сигналы на нескольких близких таймфреймах. Дивергенция — один из таких сигналов к возможному развороту тренда в котировках бумаги. Например, если график ее цены вырос до нового максимума, а график технического индикатора не поднялся так же высоко — может случиться разворот к снижению. Термин «дивергенция» (от лат. divergo — «отклоняться») означает разнонаправленное движение графиков цены и индикатора. На графике отчётливо видно, что цена актива движется в одном направлении, а следующего за ним технического индикатора — в обратном.
Согласно классическому теханализу, поиск расхождений следует начинать с графика осциллятора, а после посмотреть на ценовую кривую. Такой порядок действий помогает верно отличить два основных вида дивергенций — бычьей и медвежьей. Расхождения требуют продвинутого уровня теханализа, поэтому начинающим трейдерам лучше не применять эти фигуры на практике и изучить основы. Если нет понимания, как они образуются и по каким законам движется цена, новички могут попасть в ловушку ошибочных версий. Классическая дивергенция/конвергенция может состоять не только из двух пиков, но и из трех. Принцип действия будет такой же, как и в предыдущих случаях, только точек будет три.
Недавно, основатель Cardano сообщил позитивную новость и цена ADA немного отскочила на позитиве в отличии от других топ альткоинов, которые в грустном боковике. В этом видео я отметил для вас важные уровни сопротивления и поддержки в рамках более глобального боковика в котором монета застряла уже достаточно давно! В текущем обзоре рассмотрел два основных российских индекса, также пару USD/RUBДелитесь своим мнением в комментариях и всем успешной торговли. Можно вычислять доверительные интервалы для RSI при различных горизонтах прогнозирования и использовать их для определения статистически необычной активности, как правило – в точке 5% порога. Экспоненциальные скользящие средние должны быть соответствующим образом инициализироваться средним арифметическим с использованием первых значений n в серии цен.
Возможно, стоит закрыть короткие позиции, и начинать искать возможности открытия покупок. На рисунке выше мы явно видим конвергенцию, которая показывает, что входить в сделку следует в момент, когда положение индикатора примерно по середине между точками А и Б (на графике Т.В.). Стоп-лосс надо поставить немного ниже, там, где проходит второй минимум. Для более надежной точки входа в рынок по индикатору RSI следует сопоставлять значения разных таймфреймов. В то время как на часовом таймфрейме графика может образоваться медвежий сигнал, на 4-х часовом графике может оказаться перепроданность. Поэтому, желательно выбирать точку входа, когда индикатор на двух таймфреймах подает сигнал в одну и ту же сторону.
Если используется MACD, выстраиваемый с помощью гистограммы, особенно сильным сигналом будет пересечение нулевой линии снизу вверх. Дивергенцией называют расхождение между графиками цены финансового инструмента и его индикатора. Торговлю по сигналам дивергенции применяют многие трейдеры не только на валютном рынке форекс, но и на других.
Согласно автору, значение по умолчанию равно 14, которое использовалось для анализа дневных свечей. Для более мелких таймфреймов стоит подобрать другой входной параметр. Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот. Это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу.
Если на рынке неопределённый тренд или ярко выраженный флэт, анализ с помощью расхождений не провести. Конвергенция является противоположной конструкцией и возникает в ситуации, когда графики цены и индикатора сближаются, и расстояние между ними постепенно сокращается. Отсюда и название, произошедшее от латинского converge — «сближаться». Можно определять наличие дивергенции на рынке и при помощи индикатора объемов. Принцип действия — если цена долго растет, а объемы при этом падают, то на рынке скоро будет разворот в противоположную сторону. Во время торговли по методике дивергенции/конвергенции необходимо также учитывать фон рынка, т.
Она может показывать, что тренд скоро развернется или продолжится. Дивергенцию и конвергенцию можно определить без использования вспомогательных инструментов. То есть движение стоимости должно происходить волнообразно в одном направлении, и при этом каждый последующий импульс должен быть меньше предыдущего. Поэтому многие торговые системы строятся при его помощи.
Трейдер исследует график свечей и видит, что за последние 14 дней сформировались две наибольшие цены (высокие зеленые свечи), причем вторая выше первой. То есть, на графике заметны признаки восходящего тренда. В это же время, на графике RSI сформировались две пиковые точки, но вторая ниже первой. В этом случае рекомендуется готовиться к «медвежьему» тренду. Цена может двигаться в одну сторону с показаниями индикатора или направиться в противоположную.
Открывать ордер можно на ценовой отметке, следующей сразу же за вторым обнаруженным экстремумом RSI. Дивергенция по RSI – это расхождение визуального обозначения тренда между индикатором и свечами. Чаще всего, такое расхождение можно заметить на экстремумах – максимальных точках на временном отрезке. Для расчета показателей индекса относительной силы RSI учитываются цены закрытия свечей, разница цен за установленный временной промежуток. Сила рыночной тенденции определяется подсчетом длины свечей в промежутке. Формула RSI – это показатель относительной силы, полученный из расчета свечей, закрытых выше и ниже предыдущих в промежутке, заданном настройками индикатора.
Трейдеру нужно определить экстремумы на графике – самая высокая точка (максимум), вторая по высоте точка, самая низкая точка (минимум), вторая самая низкая точка. Следом подобные экстремумы нужно отметить на линии индикатора. Для этого в терминалах предусмотрены инструменты рисования или отдельный инструмент «Линия».
Как и дивергенция, конвергенцию ищут в связке «график плюс индикатор». Как правило, после включения индикатор появляется под основным графиком и гистограммой объема. В зависимости от заданных настроек, пользователь может вывести сразу несколько линий RSI, где для каждой линии будет задан отдельный период. Визуально, RSI сформирован как линия, напоминающая уменьшенную копию графика.
В сегодняшней обучающей статье поговорим с вами про индикаторы. Индикаторы, которыми пользуюсь я и моё Crypto Pepper Education Community. Это объём и индекс относительной силы (RSI) Это единственные индикаторы, которых более чем достаточно.Итак, про объем.
Дивергенция на объемах интерпретируется так же, как и сигналы осцилляторов. Но вместо линии осциллятора используются гистограммы объема. Пиковые значения – самые высокие «столбики» гистограммы.
Одной из прибыльных стратегий по осциллятору Relative strength index является выход из зоны перекупленности или перепроданности. Сегодня хотел бы с вами обсудить потенциальный ШОРТ сценарий по Etherium. В этом видео рассмотрел монету AVAX на ближайшие дни и месяц. Для визуализации к понимаю смоделировал варианты поведения цены.
Вход в сделку через 1-2 свечи после формирования сигнала, выход – при пробитии тренда. Исходя из формулы RSI, он является запаздывающим индикатором. Изначально он был разработан для дневного таймфрейма, поэтому на более низких будет подавать большое количество ложных сигналов. Где RS — это частное от среднего значения роста цены и среднего значения снижения цены за период n (по умолчанию 14).
Этот индикатор лучше использовать как фильтр для точек входа в рынок. В заключении рекомендую прочитать про индикатор АТР, для того чтобы выставлять правильно стоп лоссы. Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином — дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.
Если дивергенция показывает, что будущее движение цены будет вне тренда (отскок или полный разворот), то конвергенция, наоборот, подтверждает тренд. Трейдер, обнаруживший конвергенцию, может торговать ориентируясь на тренд или оценивая позиции по другим индикаторам. Ложная дивергенция в трейдинге – это ситуация, когда индикаторы «послали» сигнал о скором отскоке цены, но отскока не произошло – график продолжил двигаться в рамках тренда. Такая ситуация встречается, когда на рынке есть крупный игрок.
Это легче всего сделать, наложив индекс товарного канала CCI на эту RSI. Такой метод можно использовать для измерения скорости удаления RSI от своей скользящей средней (рисунок 4). Высокие значения CCI говорят о том, что RSI ускоряется вверх по направлению от своей скользящей средней, а низкие – что RSI ускоряется вниз от нее. Мы увидели, что RSI может определять изменение наклона скользящей средней, когда выходит в зону выше или ниже 50. Но это не то же самое, что определять тренд, поскольку наклон скользящей средней цены во время главного тренда может кратковременно сглаживаться или даже разворачиваться.
В большинстве терминалов индикатор размещается под основным графиком торгового инструмента (свечами, барами, линией). Чтобы понимать, как пользоваться RSI, нужно учитывать, что RSI – это осциллятор, линия, ограниченная в заданных границах. По умолчанию, RSI настраивается на промежуток в 14 дней. Соответственно, формула будет учитывать свечи, полученные на графике за последние две недели. Если большинство свечей на отрезке зеленые (в пользу покупателей), показатель RSI будет стремиться вверх – к границам перекупленности. Если большинство свечей красные (в пользу продавцов), индикатор идет вниз – к перепроданности.
Жду вас в пятницу на прямой трансляции которая пройдет конечно же в нашем любимом ТРЕЙДИНГВЬЮ! – Где я буду отвечать на все ваши вопросы до талого!! А если вы не знаете ничего из вышеперечисленного, вы можете загуглить Крипто Перец и посмотреть обучающие… Возможно, из-за того, чтобы «кит» выставил крупный объем на продажу, чем сбил цену.
Дивергенция – это расхождение графика цены с графиком индикатора в трейдинге. Если цена формирует новые максимумы, а график индикатора каждый раз указывает на максимумы ниже предыдущих, такое явление называется дивергенцией. Часто неопытные трейдеры обобщают такие расхождения и схождения одним термином – дивергенция, и медвежья дивергенция является примером такой дивергенции.
Сегодня в статье раскроем тему скрытой медвежьей дивергенции и прежде всего хотелось бы отметить зачем нужна медвежья дивергенция и как ее использовать с умом? Медвежья дивергенция нам указывает на возможный разворот , исходя из нашей зоны интереса. Поэтому я рекомендую вам использовать RSI и скрытую медвежью дивергенцию… Затем на графике обнаружена классическая «медвежья» дивергенция. Фаза конвергенции заканчивается на первом экстремуме дивергенции и возвращается за вторым максимумом – оранжевые линии показывают, что RSI вновь соответствует свечам на графике.
Если индикатор пересек отметку 70 снизу вверх, можно ожидать массовых продаж и падения цены. Во многих терминалах зоны 30 и 70 выделяются по умолчанию. RSI (англ. Relative strength index – Индекс относительной силы) – индикатор технического анализа, который измеряет силу тренда и вероятность его разворота. Работать с дивергенцией и конвергенцией рекомендуется только опытным трейдерам, хорошо знакомым с принципами и приёмами технического анализа. Новички, которые не научились разбираться в индикаторах и понимать их сигналы, рискуют не только остаться без прибыли, но и лишиться депозита.
Если такого нет – можно сделать скриншот и наложить линии в графическом редакторе. Часто встречаются три линии, где первая обрабатывает период в 14 дней, вторая – в 21 день, третья – в 7 дней. В правой части окна индикатора отображены уровни – от 0 до 100.
Чтобы улучшить отдачу от RSI, был разработан Стохастик RSI или StochRSI. Прежде чем начать торговать на любом финансовом инструменте, вы должны правильно оценить цели инвестирования, свой опыт торговли и допустимый уровень риска. RSI будет расти по мере увеличения количества положительных закрытий цены (зеленых свечей) и падать по мере увеличения количества отрицательных закрытий цены (красных свечей).
На глобальном уровне монета в затяжном боковике, поэтому стоит учитывать максимальные и минимальные ценовые значения для работы в боковике (если рассматривать дневку). Для нисходящего тренда дивергенция строится по минимальным точкам, сформированным кривой. Они соединяются линией, которая покажет наличие или отсутствие расхождения. Если цена просто движется вверх без образования очередной впадины, это не бычья дивергенция. И дивергенция, и конвергенция относится к трендовым фигурам, поэтому искать их следует только при наличии устойчивой тенденции — восходящей или нисходящей.
Помимо математики, понятие используется в статистике, экономике, биологии и на бытовом уровне. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Индекс может применяться и в ситуациях с растущим или падающим трендом. Классическая стратегия RSI – покупки, когда линия отскакивает от отметки 50 или проходит ее снизу вверх.
Ещё одно преимущество данного осциллятор в том, что он игнорирует такие помехи, и без причин не разворачивается посреди какого-либо диапазона. Если это случилось, значит текущая тенденция теряет силы, и возможно стоит искать входы в сторону разворота. Есть ещё несколько способов, которые могут помочь повысить точность сигналов перекупленности и перепроданности индикатора RSI. Вы также можете увеличить задаваемый в настройках период. Скажем период 20 или более будет давать редкие, но более сильные сигналы, чем, скажем, RSI с периодом 14. Индекс RSI лучше всего работает в сбалансированной рыночной среде, но когда на рынке господствует сильный тренд, осциллятор может генерировать ложные сигналы.
Но объём открываемых позиций сокращается, в то время как пессимистично настроенные участники рынка начинают закрывать сделки. При конвергенции цена падает и пробивает свою предыдущую низшую точку, в это время на индикаторе второе дно рисуется выше. Это значит, что рынок перепродан и вскоре цена развернется наверх. RSI можно использовать для оценки скорости движения цены. Такая информация очень полезна тем, что дает ранние и надежные сигналы, подтверждающие тренд. Еще более чувствительные сигналы появляются при измерении удаления RSI от своей скользящей средней вверх или вниз.
Другая стандартная схема торговли – покупка, когда линия пересекает отметку 30 сверху вниз. Продавать можно при пересечении линией отметки 70, снизу вверх. После того как вы поняли тип дивергенции — «бычья» она или «медвежья», нужно определить ее вид.
Наклон RSI прямо пропорционален скорости изменения тренда. Расстояние, пройденное RSI, пропорционально величине ценового движения. Как уже было сказано, линия индикатора RSI колеблется в пределах от 0 до 100.
Например, при обнаружении «бычьей» дивергенции роста цены не было. Искать дивергенцию для сделки нужно на последних свечах. Расхождения, найденные на более старых свечах, мало влияют на будущее движение цены, хотя и могут использоваться для оценки тренда и общей картины рынка.
Выше 80 фиксируем позицию или подтягиваем стоп лосс, а при значении ниже 40 можно рассмотреть покупки. Обнаружена скрытая «бычья» дивергенция – второй минимум на графике выше, чем первый, первый минимум осциллятора выше, чем второй. Позиция на покупку открывается сразу же после обнаружения дивергенции. Кроме осцилляторов, дивергенции могут формироваться и на других показателях. Для поиска расхождений используется индикатор объема.
Другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями. Уайлдером и был опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Уайлдер советовал использовать двухнедельный период, сегодня трейдеры помимо этого периода времени применяют также девятидневный и 25-дневный индексы[2].
В первую очередь, это фаза перехода из дивергенции в конвергенцию. На графике «участок слияния» показаний индикатора и графика обычно следует сразу за свечой-экстремумом. Если найдена бычья дивергенция по минимумам, конвергенция стартует сразу же за вторым минимумом. В некоторых источниках авторы путают понятие конвергенции и дивергенции в трейдинге. Во многом, это происходит из-за того, что авторы буквально воспринимают слова расхождение и схождение. Если дивергенция – это расхождения, то нарисованные линии должны расходиться – удаляться друг от друга вторыми точками.
Проще говоря, это ситуация, когда цена растет, а рынок падает. Для определения расхождений не зря используется сочетание графика цены актива с осцилляторным индикатором. Формула расчёта осциллятора построена так, чтобы выдавать опережающие показатели. Реальную картину трейдер видит на ценовой кривой, а график индикатора показывает события, которые с большой долей вероятности произойдут с ценой в будущем.
«Большинство» в RSI определяется как суммарная длина всех свечей на исследуемом отрезке. Пробитие индикатором локального минимума является сигналом на открытие шорта. Медвежья дивергенция возникает, когда RSI входит в зону перекупленности, за которым следует более низкий максимум, соответствующий более высокому максимуму цены. Не стоит чересчур надеяться на анализ расхождений в торговой стратегии. Ни одна фигура теханализа не дает стопроцентной гарантии получения дохода.
Некоторые терминалы по умолчанию устанавливают отметки на уровнях 30 и 70. В противном случае, трейдер может самостоятельно выставить эти отметки или указать другие значения, например, 20 и 80 или 40 и 60. Благодаря простому расчету и относительно легкой интерпретации получаемых данных, индекс относительной силы – один из самых популярных технических индикаторов.
Поскольку я торгую через QUIK, то все примеры в посте будут с использованием этого терминала. Представьте, что на основе анализа “кубов” данных можно написать дико-сложного советника, который бы смог с огромной точностью строить сами свечи в будущее. Но если вообще взять весь опыт человечества и посмотреть на итоги. В видео построен индикатор RSI тремя различными способами (штатный и два самописных). Приведено их сравнение, и рассмотрено влияние построения на результаты стратегий.Подписывайтесь и ставьте лайк если было полезно. Подпишись по ссылкам под видео, там есть запись в лучшем качестве.
Еще один сигнал который дает RSI — это дивергенция (расхождение) и конвергенция (схождение). Дивергенция и конвергенция считается самым сильным сигналом технического анализа. При нисходящей тенденции на графике цены образовался новый минимум, а RSI не достиг нового минимума (конвергенция), что говорит об ослаблении тенденции и последующем развороте цены. Медвежья дивергенция отмечается на восходящем тренде цены валютной пары. Она по смыслу противоположна бычьей, и анализируются здесь пики, а не впадины.
Он есть в большинстве торговых терминалов и аналитических платформ. На рабочем пространстве RSI обычно размещается под графиком цены, так удобнее соотносить показатели индикатора и график. На этих показателях открываются зоны перепроданности и перекупленности. В теории, если линия RSI пересекла отметку 30 сверху вниз, можно ожидать разворота тренда к росту.
Но они очень редко достигаются, поэтому на практике используют сигнальные уровни 30 и 70. Принято считать, что значение индикатора выше 70, свидетельствует о перекупленности актива. Поэтому длинные позиции открывать не стоит, а лучше зафиксировать полностью или часть позиции либо подтянуть стоп-лосс, ожидая коррекции. Значение индикатора ниже 30 говорит о перепроданности, рассматриваем покупки актива или подтягиваем стоп лосс имеющихся коротких позиций.
Дальнейшее движение цены соответствует показаниям RSI. Это явление считается «естественным» для рынка, ему уделяют намного меньше внимания, чем дивергенции. Тем не менее, есть отдельные моменты, которые стоит отслеживать.
После первого касания уровня 20 считается нисходящий тренд, до тех пор пока не пересечет уровень 80. А при восходящем тренде наоборот, индикатор пробивает значение 80 и в дальнейшем не опускается к 20. Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора. Когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше. В данном видео мы узнали с вами об очень полезным и самым распространенным среди трейдеров инструменте как Дивергенция!
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.